Источники данных

Сегодня существует множество источников для получения данных. Дан­ные можно получать от поставщиков за отдельную плату, скачивать с раз­личных бирж, получать из различных баз данных, доступных в Интерне­те и на компакт-дисках.Сегодня существует множество источников для получения данных. Дан­ные можно получать от поставщиков за отдельную плату, скачивать с раз­личных бирж, получать из различных баз данных, доступных в Интерне­те и на компакт-дисках форекс счет.

Поставщики, взимающие дополнительную плату, такие как Tick Data и Pinnacle, данные которых широко использовались в работе над книгой, могут снабжать трейдеров достаточно чистыми данными в удобном для использования формате. Они также предлагают удобные службы обнов­ления и, по крайней мере Pinnacle, обеспечивают автоматическую коррекцию ошибок, что облегчает хранение надежной большой базы данных. Среди известных поставщиков данных на конец дня с товарных бирж можно отметить Pinnacle Data Corporation (800-724-4903), Prophet Financial Systems (650-322-4183), Commodities Systems Incorporated (CSI, 800-274-4727) и Technical Tools (800-231-8005). Внутридневные исторические дан­ные, необходимые для тестирования систем, можно приобрести у Tick Data (800-822-8425) и Genesis Financial Data Services (800-621-2628). Трейдерам, ведущим дневную торговлю, следует также обратить внимание на Data Transmission Network (DTN, 800-485-4000), Data Broadcasting Corporation (DBC, 800-367-4670), Bonneville Market Information (BMI, 800-532-3400) и FutureSource-Bridge (800-621-2628); эти поставщики предлагают быстрые котировки в реальном времени, необходимые для успешной дневной тор­говли.

Данные о других источниках котировок можно найти у Мэрдера (Marder, 1999), сравнительный обзор поставщиков данных на конец дня естьуНайта (Knight, 1999).Данные не обязательно покупать форекс счет у коммерческих поставщиков. Иног­да их можно получить непосредственно с места событий — различные биржи порой поставляют данные потребителям напрямую. Данные по опционам можно найти в Интернете на сайте Чикагской торговой биржи (СВОТ). Когда вводится новый контракт, биржа публикует всю актуаль­ную информацию по данному контракту. В некоторых случаях это — един­ственный способ получить доступ к данным быстро и дешево.В конце концов необъятное количество баз данных может быть най­дено в Интернете с помощью броузера или ftp-клиента.

Сейчас практи­чески все доступно в онлайне: например, министерства финансов под­держивают базы данных по экономическим показателям и индикаторам циклов деловой активности. NASA — замечательный источник для все­возможных солнечных и астрономических данных. Национальный центр климатических данных (NCDC) и Национальный центр геофизических данных (NGDC) предлагают данные о погоде и геофизические показате­ли. Для любителя путешествовать по Сети найдется необъятное изоби­лие данных в самых разнообразных форматах. Здесь, впрочем, лежит другая проблема — для поиска нужен некоторый уровень умения и, воз­можно, навыки в программировании и написании скриптов, а также много времени на поиск, переформатирование и очистку данных.

Поскольку «время — деньги», лучше всего положиться на поставщика данных с хо­рошей репутацией для приобретения основных котировок и использо­вать Интернет и другие источники для получения более экзотических и труднодоступных данных.Дополнительные источники данных также включают базы, доступ­ные в библиотеках и на компакт-дисках. ProQuest и другие профессио­нальные базы с возможностью получения полного текстового содержа­ния часто бывают доступны в общественных библиотеках, так что дан­ные можно скопировать на принесенную с собой дискету. Не забывайтео периодических изданиях, таких как Investor's Business Daily, Barton's и The Wall Street Journal; они могут быть замечательными источниками не­которых видов информации и во многих библиотеках доступны в виде микрофильмов.Наиболее удобно хранить данные в ASCII-текстовом формате. Этот формат легко конвертируется и читается разнообразными приложения­ми — от текстовых редакторов до программ построения графиков.гоцелевым языком программирования, как C++ или FORTRAN, или соб-ственным языком скриптов программы.

Без содействия формального язы­ка невозможно выразить торговые правила системы с достаточной для симуляции точностью. Необходимость в программировании того или ино­го вида не следует рассматривать как неизбежное зло — пользователь может приобрести много опыта, поскольку программирование заставля­ет выражать свои идеи упорядочение и целенаправленно.В качестве примера программирования логики торговой системы рас­смотрим TradeStation, популярный интегрированный пакет от Omega Research, содержащий интерпретатор для собственного языка програм­мирования, называемого Easy Language, обеспечивающий проведение тестов на исторических данных. Easy Language - собственный язык фир­мы, основанный на Pascal (многоцелевом языке программирования). Как выглядит простая торговая система, запрограммированная на Easy Language? В качестве примера предлагаем код для системы простого пе­ресечения скользящей средней:Эта система открывает длинную позицию (один контракт) при открытии на следующий день, когда цена закрытия пересекает скользящую сред­нюю вверх, и короткую позицию (один контракт), когда цена закрытия пересекает скользящую среднюю вниз. Каждому приказу присваивается имя или идентификатор: А - на покупку, В - на продажу.

Длина сколь­зящей средней (Len) может задаваться пользователем или оптимизиро­ваться программой.Ниже та же система, запрограммированная на языке C++ с помощью набора инструментов C-Trader от Scientific Consultant Services, в состав которого входит торговый симулятор C++:За исключением синтаксиса и обозначений, различия в применении C++ и EasyLanguage невелики. Наиболее важны сноски на текущий бар (cb) и на данный симулируемый торговый счет или ссылку на класс симулятора(ts) в версии на C++. Так, на C++ можно использовать любое количество симулируемых счетов; это важно при работе с портфелями и метасисте­мами (системами, управляющими счетами другой системы) и при разра­ботке моделей, включающих скрытую адаптацию с движением вперед.