Как достичь успеха, литература форекс

Как достичь успеха Во избежании провала и для увеличения вероятности успеха при оптими­зации следует предпринять четыре шага.
1. оптимизировать сис­тему на максимально доступном представительном образце данных и ис­пользовать для анализа большое число виртуальных сделок.
2. использовать небольшое количество параметров (особенно с учетом раз­мера выборки литература форекс данных).
3. провести тестирование на данных вне выборки, т.е. на данных, которые вы не использовали при оптимизации и, более того, не видели в глаза.
4. стоит провести оценку статис­тической значимости результатов.Во избежании провала и для увеличения вероятности успеха при оптими­зации следует предпринять четыре шага.
5. оптимизировать сис­тему на максимально доступном представительном образце данных и ис­пользовать для анализа большое число виртуальных сделок.
Как было сказано выше, неудача часто возникает благодаря некоррект­ности задачи, поставленной перед оптимизатором.

Следовательно, требуется дать оптимизатору задание, решение кото­рого было бы применимо к реальной торговле с максимальной степенью приближенности.
Следовательно, успех вероятен в случае нахождения правильного решения корректной задачи. Можно заключить, что торговые модели следует оптимизировать на дан­ных из ближайшего будущего. К сожалению, авторам книги неизвестен способ получения таких данных.Поскольку будущее еще не наступило, нельзя дать оптимизатору ту задачу, которую предстоит решать системе в процессе реальной торгов­ли.Кроме того, данные должны быть максимально свежими литература форекс для отражения текущих процессов на рынке. Та­кую выборку можно считать представительной.Помимо репрезентативности выборка должна быть достаточно вели­ка.

Один из способов достичь этого состоит в том, чтобы использовать данные из прошлого, включающие характеристики, кото­рых можно ожидать в будущем, т.е. бычьи и медвежьи периоды, периоды с трендами и без них и даже обвалы цен литература форекс . Большие выборки снижают вероятность возникновения артефактов или случайных результатов системы при оптимизации. Эффективность торговой системы, оптимизированной на большой выборке, не будет силь­но отличаться от ее эффективности в реальной торговле.

Увеличение размера выборки приво­дит к использованию старых ценовых данных, значимость которых для представления современного состояния рынка весьма сомнительна. Впрочем, иногда приходится делать выбор между размером выборки и степенью ее репрезентативности. В некоторых случаях существует четкая грань, за которой данные теряют значимость. Например, фьючерсы на индекс S&P 500 начали обращение на рынке в 1983 г., что оказало структурное влияние на рынок в целом. В конце напоминаем, что при проведении оптимизаций и тестов сле­дует учитывать количество сделок, проведенных системой. Как и объем выборок данных, количество сделок для достоверности должно быть зна­чительным. Это наблюдение становится менее важным при работе с внутридневной ценовой историей, где за относительно короткий период времени можно собрать данные о десятках и сотнях тысяч баров, не углубляясь в прошлое слишком далеко. Если система совершает всего несколько сделок, то, несмот­ря на количество точек данных в выборке, результат может оказаться след­ствием случайностей или артефактов!Для достижения успеха следует ограничивать число оптимизируемых правил и параметров, особенно при работе на небольших выборках дан­ных.

При невоз­можности использовать большие объемы данных следует проводить оп­тимизацию системы на портфеле нескольких финансовых инструментов с использованием одних и тех же правил и параметров на всех рынках — эта методика широко использована в данной книге. Чем меньше правил и параметров, тем больше вероятность устойчи­вой эффективности решений как на материале выборки, так и за ее пре­делами. Еслиданная модель требует оптимизации многих параметров, то следует при­ложить усилия к сбору колоссального объема данных. Легендарный Ганн, как говорят, собрал данные по цене на пшеницу за тысячу лет.

Хотя при работе с несколькими тысячами сделок литература форекс (1 год S&P 500 содержит примерно 100 000 одноминутных баров) можно оптимизировать несколько десятков параметров, при использовании данных на конец дня за несколько лет даже два-три параметра могут оказаться излишними. После оптимизации правил и параметров торговой системы и получения хорошей эффективности на выборке данных важно так или иначе под­твердить эффективность этой системы, прежде чем рисковать литература форекс реальны­ми деньгами. Подтверждение дает трейдеру еще один шанс отказаться от неудачного решения. От систем, которые не подтвердили себя, следует отказываться, а использовать лишь подтвержденные.

Отбросьте любое решение, которое не будет при­быльным в тесте на данных, не входящих в первоначальную выборку, — при реальной торговле оно, скорей всего, провалится. Рассчитывайте ста­тистическую значимость всех тестов — и в пределах выборки данных, и вне ее литература форекс. Подтверждение — критический шаг на дороге к успеху при оптимизации и при любом мето­де совершенствования работы торговой системы.Для гарантии успеха любое решение следует подтверждать тестами на данных вне выборки или статистическим анализом, но предпочтитель­но — обоими методами. Оценка статистической значимости показывает вероятность того, что пригодность системы на выборке данных соответствует ее пригодно­сти в других условиях, включая реальную торговлю. Статистический ана­лиз работает по принципу распределения вероятностей прибылей в сдел­ках, совершаемых системой. Используйте только статистические мето­ды, скорректированные для множественных тестов, когда анализируете результаты тестов в пределах выборки. Тесты вне пределов выборки сле­дует оценивать стандартными, некорректированными методами.

Литература форекс подоб­ные отчеты приводились в главе, посвященной симуляторам. Некоторые советуют проверять модель на литература форекс чувствительность к малым изменениям параметров. Модель, которая мало чувствительна к таким изменениям, считается «высоконадежной». Не обращайте на подобные заявления слишком много внимания литература форекс . Фактически, устойчивость к изме­нению параметров не может служить показателем надежности системы. Займитесь изучением статистики; это улучшит ваши трейдерские качества. Единственно достоверный показатель на­дежности системы — статистика, в особенности результаты тестов на дан­ных вне пределов выборки. Многие чрезвычайно надежные модели весьма чувствительны к измене­ниям некоторых параметров.