Форекс счет

Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем

Модель с входом, основанным на скользящем среднем, генерирует сигна­лы входа на основе просты» соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя скользящими средними. Существуют модели и следующие за трендом, и идущие против тренда. Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, моде­ли, идущие против тренда, предсказывают развороты и по крайней мере совпадают с событиями на рынке. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых; надежные форекс счет входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, лучше и, в общем, выгоднее, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент. Поскольку мы вынуждены использовать стандарт­ные выходы и поскольку в реальной торговле любой серьезный трейдер будет использовать защитные остановки и управление капиталом, мы не будем тестировать простые модели скользящих средних, постоянно при­сутствующие на рынке. Впрочем, при использовании быстрых скользя­щих средних сигналы разворота позиции возникают раньше, чем стан­дартный выход закрывает сделки.Модель с входом, основанным на скользящем среднем, генерирует сигна­лы входа на основе просты» соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя скользящими средними. Существуют модели и следующие за трендом, и идущие против тренда. Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, моде­ли, идущие против тренда, предсказывают развороты и по крайней мере совпадают с событиями на рынке. Это не означает, что следующие за форекс счет рынком модели работают хуже противотрендовых; надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, лучше и, в общем, выгоднее, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент. Поскольку мы вынуждены использовать стандарт­ные выходы и поскольку в реальной торговле любой серьезный трейдер будет использовать защитные остановки и управление капиталом, мы не будем тестировать простые модели скользящих средних, постоянно при­сутствующие на рынке. Впрочем, при использовании быстрых скользя­щих средних сигналы разворота позиции возникают раньше, чем стан­дартный выход закрывает сделки.
Следующие за трендом входы на основе скользящих средних могут генерироваться различными способами. Одна из простых моделей осно­вана на пересечении скользящих средних; трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опуска­ются ниже его. Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен мож­но использовать быстрое среднее и его пересечение медленным: сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимется выше медлен­ного, сигнал на продажу — когда опускается ниже. Сглаживание исход­ных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество «ложных» пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.Скользящие средние могут также использоваться для получения сиг­налов входа в противотрендовых системах. Биржевые цены часто реаги­руют на линию форекс счет скользящего среднего примерно так, как на уровни под­держки и сопротивления, на чем и основывается модель входа. Согласно ее правилам, покупают, когда цены опускаются до скользящей средней или пересекают ее сверху, и продают, когда они поднимаются до нее или пересекают снизу. Предполагается, что цены «отскакивают» от уровня скользящего среднего, меняя направление движения. Входы против трен­да также можно производить на основе стандартного пересечения, но в обратном направлении. Когда цена опускается ниже линии скользящей средней, открывают длинную позицию, а когда цена поднимается выше линии скользящей средней, открывают короткую позицию. Такой «об­ратный» подход часто оправдывается в торговле, поскольку, как правило, бывает выгодно продавать после сильного роста цен и покупать, когда цены чрезмерно быстро падают. Поскольку скользящие средние отстают от рынка, к моменту получения сигнала рынок может как раз находиться в начале обратного движения.Использование скользящих средних для получения сигналов, идущих против рынка в модели, основанной на уровнях поддержки и сопротивле­ния, не является чем-то новым. Александер (Alexander, 1993) обсуждал использование отката до уровня поддержки после пересечения скользя­щего среднего как вариант организации входа. Тилли (Tilley, 1998) опи­сывал систему на уровнях форекс счет поддержки/сопротивления для торговли вза­имными фондами. Суини (Sweeney, 1998) описывал применение скользя­щих средних цен закрытия для вычисления внутридневных уровней под­держки и сопротивления.