Альтернативы стратегии форекс

Альтернативы традиционной оптимизации

Существуют два альтернативных традиционной оптимизации подхода — это оптимизация с прогонкой вперед и самоадаптивные системы. Обе эти методики имеют то преимущество, что практически все тестирование проводится стратегии форекс вне (пределов выборки. Оцените результативность системы, проведите несколько статистических тестов, постройте график измене­ния капитала — и система готова к торговле. Все чисто и математически безукоризненно.

Про коррекцию коэффициентов корреляции, множе­ственные тесты, чрезмерную подгонку системы под ценовые данные и другие проблемы можно просто забыть. Более того, с современной ком­пьютерной техникой модели с прогонкой вперед и самоадаптивные моде­ли становятся практичными и даже несложными.Существуют два альтернативных традиционной оптимизации подхода — это оптимизация с прогонкой вперед и самоадаптивные системы.

Обе эти методики имеют то преимущество, что практически все тестирование проводится вне (пределов выборки. Оцените результативность системы, проведите несколько статистических тестов, постройте график измене­ния капитала — и система готова к торговле. Все чисто и математически безукоризненно. Про коррекцию коэффициентов корреляции, множе­ственные тесты, стратегии форекс чрезмерную подгонку системы под ценовые данные и другие проблемы можно просто забыть. Более того, с современной ком­пьютерной техникой модели с прогонкой вперед и самоадаптивные моде­ли становятся практичными и даже несложными.
Принцип оптимизации, или тестирования с прогонкой вперед, состо­ит в эмуляции шагов, действительно производимых системой, требующей периодической оптимизации. Метод работает следующим образом. Оп­тимизируйте систему на точках данных от 1 до М. Затем проведите вирту­альную торговлю в точках данных от М + 1 до М + К. Повторно оптими­зируйте систему на точках от К + 1 до К + М. Затем промоделируйте торговлю в точках от (К + М) + 1 до (К + М) + К.

Пройдите таким обра­зом через всю выборку данных. Как следует из примера, сначала оптими­зируется система, потом моделируется торговля. Через некоторое время система снова оптимизируется, и торговля возобновляется. Эта последо­вательность гарантирует, стратегии форекс что торговля всегда происходит на данных, бо­лее поздних, чем данные, использовавшиеся для оптимизации. Практи­чески, все сделки происходят на данных вне пределов выборки. При тес­тировании с прогонкой вперед М — окно оптимизации (или историчес­кого обзора), а К— интервал повторной оптимизации.Самоадаптивные системы работают подобным образом, но в этом слу­чае оптимизация или адаптивный процесс — часть системы, а не тестовой программы. Как только поступает новая точка данных, самоадаптивная система обновляет свое внутреннее состояние (правила или параметры) и затем принимает решение относительно следующей точки данных. При поступлении следующих данных выполняются принятые решения, и про­цесс повторяется. Внутренние стратегии форекс изменения, при помощи которых система изучает рынок и адаптируется к нему, могут происходить не в каждой точ­ке, а, например, в некоторые фиксированные моменты времени.

Трейдер, планирующий использовать самоадаптивные системы, дол­жен иметь мощную, основанную на компонентах платформу с использо­ванием развитого языка программирования (C++, Object Pascal или Visual Basic) с возможностью доступа к библиотекам и компонентам третьих производителей. Эти компоненты рассчитаны на встраивание в создава­емые пользователем программы, включая специальные программы адап­тивных систем. Чем больше компонентов стратегии форекс доступно, тем меньше работы:как минимум трейдер, пытающийся использовать самоадаптивные сис­темы, должен иметь доступ к генетическому оптимизатору и симулятору, которые могут быть легко встроены в модель.

Адаптивные системы будут рассмотрены в следующих главах, показывая, как этот метод работает на практике.Несомненно, что системы с прогонкой вперед и самоадаптивные сис­темы приобретут большую популярность в будущем с ростом эффектив­ности рынков и сложности работы на них, а также с расширением дос­тупности для рядовых трейдеров коммерческого программного обеспе­чения на их основе.